La piattaforma di servizi di advisory di Agenda Invest agisce secondo un workflow composto da funzioni e strumenti utili per aumentare il controllo e l'efficienza della gestione dei portafogli modello e personalizzati. Ecco alcuni esempi:

  • un'innovativa piattaforma informatica assegnerà a ciascun cliente un portafoglio modello idoneo al profilo di rischio esaminato.
  • Agenda Invest permetterà a ciascun cliente di ottimizzare il proprio portafoglio modello proponendo eventuali nuove soluzioni di allocazione degli investimenti coerentemente al profilo di rischio riscontrato.
  • i report andamentali, la newsletter multimediale dedicata, video e focus group verranno resi compatibili ai sistemi informativi di ciascun cliente istituzionale.
  • per i consulenti finanziari, saranno ideate apposite sessioni d'aula sui temi commerciali e normativi.

 

Portafogli modello (nota metodologica)

La costruzione dei portafogli modello si è basata su criteri che danno priorità alla loro rischiosità rispetto alla redditività. Si è infatti posto l’accento che la ricerca di rendimenti crescenti ha un costo opportunità in termini di rischio che cresce in misura significativamente più che proporzionale ai rendimenti stessi. (e.g. Lo Sharpe ratio declina molto rapidamente).
Il rischio è stato definito attraverso l’analisi di tre parametri tra loro complementari:

  1. La volatilità dei rendimenti dei portafogli (definita dalla deviazione standard degli stessi).
  2. Il VAR, Value at risk (indica la perdita potenziale di una posizione di investimento in un certo arco di tempo)
  3. Il numero di mesi che avrebbero ipoteticamente dato luogo a rendimenti negativi all’investitore su di un periodo di tempo che va dal 1997 ad oggi. (Tale misura ha il beneficio di indicare chiaramente al potenziale investitore la frequenza di esiti indesiderabili su di un arco temporale che include molteplici cicli economici e di mercato).

Solo dopo avere scelto per ciascun portafoglio il rischio opportuno, si sono identificati i migliori rendimenti possibili ottenendo così portafogli che, per rischi chiaramente misurati offrono i rendimenti ad essi commensurati.
Pertanto i portafogli spaziano su di un numero crescente di asset classes al crescere della loro rischiosità e con proporzioni tra queste che non variano sempre progressivamente ma in funzione del loro contributo al rischio.

Agenda Invest Ltd

London